EXCEL 統計類函數

http://www.masterhsiao.com.tw/CatStocks/Stdev/Stdev.php
http://www.masterhsiao.com.tw/Smart/SC184/SC184.php

常態分布是自然科學與行為科學中的定量現象的一個方便模型。各種各樣的心理學測試分數和物理現象比如光子計數都被發現近似地服從常態分布。<WIKI>


當投資報酬率呈現自然分配，也就是出現的機率是鐘型曲線時，事情就好辦了。代表統計學上的理論可以應用到投資理財上，主要應用範圍是分析波動風險的程度，以及配置出最有效率的投資組合。<怪老子>

要繪製鐘型曲線，必須要把數值作篩選與區分成對應的區塊，然後在圖表上作圖，便可以看出某一區塊累積的次數或人數，而這圖表如果呈現自然非配的情況，一般會呈現鐘型曲線。

要篩選數值:

1.FREQUENCY函數

https://support.microsoft.com/en-us/kb/100122/zh-tw
FREQUENCY 函數會傳回頻率分佈做為垂直的陣列。一組特定的值和一組特定的紙匣 (或間隔)，頻率分佈會計算在每個間隔中發生的值數目。

此頻率函數的語法如下所示：

 FREQUENCY(data_array, bins_array)

函式會傳回您指定 data_array 引數中的元素落在 bins_array 引數中所指定的間隔數目。

實際應用參考
http://isvincent.pixnet.net/blog/post/30223859-excel-使用frequency函數建立摘要表

有了FREQUENCY函數算出來的數值後，就可以用EXCEL圖表畫出曲線。

當系統資訊出現自然分配時，只要用兩樣參數就可以描述及預測該系統，就是平均值(μ)及標準差(σ)。

http://www.dotblogs.com.tw/ethon.chi/archive/2010/10/26/18589.aspx <趨勢線>

以怪老子文章所計算的月報酬率，鐘型曲線只是說明了波動的程度，報酬率的平均值才是真正追求的目標。(我對疑這句話有點困惑，覺得的有弦外之音，因為曲線的特性是均值回歸，可是這裡卻是說拿來衡量波動的風險，但是該怎麼用?標準差很大，所以不建議投資? 總覺得怪怪的)

2.STDEVP

STDEVPA(value1, value2, value3, ...) 

根據指定為引數的整個母體計算標準差。標準差是以平均值 (平均數) 為起點，測量值的分佈廣度的度量單位。

3.NORMDIST

NORMDIST(x, mu, sigma, cumulative) : 計算累進機率用，可以用於計算常態分布機率理論值。
在 NORMDIST 中，當最後一個引數設定為 TRUE 時，NORMDIST 會傳回累加機率，其中含平均值 mu 和標準差 sigma 的 Normal 隨機變數的觀察值將會小於或等於 x。

4.Others

From <https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007110406633>

統計方式　　　　　　　使用函數（或公式）
各科總分　　　　　　　=SUM(範圍)
算術平均值　　　　　　=AVERAGE(範圍)
加權平均成績　　　　　=SUMPRODUCT(範圍,學分)/SUM(範圍)
全距　　　　　　　　　=MAX(範圍)-MIN(範圍)
中位數　　　　　　　　=MEDIAN(範圍)
眾數　　　　　　　　　=MODE(範圍)
第 1 個四分位數　　　　=QUARTILE(範圍,1)
第 2 個四分位數　　　　=QUARTILE(範圍,2)
第 3 個四分位數　　　　=QUARTILE(範圍,3)
第 3 個十分位數　　　　=PERCENTILE(範圍,0.3)
第 6 個十分位數　　　　=PERCENTILE(範圍,0.6)
第 25 個百分位數　　　=PERCENTILE(範圍,0.25)
第 75 個百分位數　　　=PERCENTILE(範圍,0.75)
調和平均數　　　　　　=HARMEAN(範圍)
 20% 縮減式平均值　　　=TRIMMEAN(範圍,0.2)
平均偏差值　　　　　　=AVEDEV(範圍)
母體標準差　　　　　　=STDEVP(範圍)
樣本的標準差　　　　　=STDEV(範圍)