0050.TW KD 買賣回測

那天與POKO討論的過程中，POKO堅持沒有賣就沒有停損的問題且問我有沒有辦法做預測。
ETF可以不用停損我覺得這是好的概念，就以0050來說他的成分股是隨時在變動的沒有倒閉的問題但是個股即使再好也不保證他的永續績效。
預測這檔是我覺得只能夠看到趨勢，無法像做學科研就那樣短期的量化預測，而且說了是預測就是有失敗的可能，只是我們通常覺的失敗就是預測失敗，直接否定了某個方法的可行性。



投資這檔事，沒有標準答案，就跟個性一樣，每個人有不同喜歡的菜色，但只要飲食均衡，你可以吃出自己風格。沒有標準答案的東西 ，只有相對好壞，存股、投機、低買高賣、大趨勢都好，有人資產多，可以低買高賣不斷完；有人資產不多，存股就好；有人喜歡高風險，完期貨；也有人喜歡基金，也許某些書上或是某些人會持反對的理由反對某一項的商品，但是商品之所以存在就是有供需關係，因為有人需要所以存在，但是不是每個人都需要，我覺得最後要找出適合自己的方法，但是在那之前你要先慢慢認識自己。

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以下這個想法有與ALLAN分享過，ALLAN以這篇文章回應他的看法。http://allanlin998.blogspot.tw/2015/05/vi.html
他覺得0050沒有停損的問題，在空頭的時候可以用大趨勢買賣做。
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KD交易策略 BACKTEST:

K<30買；K>80 以上賣

以上方法最原始的想法來自施先生，因為我的覺得K<20,K>90賣，交易次數太少，所以我把區間界限調整。

測試方法:下載歷年指數(日指數)，做K值運算，並按照策略交易計算報酬率。

測試區間: 2007/1~2015/4

假設:

1.      0050的股價為= (大盤點數/1000)*7   →施先生書上

2.      每次買入交易的單位數皆一樣

3.      K<30 買 K>80 賣，為一次完整的交易過程，買賣張數全部沖銷

4.      買入:K<30 開始買直到條件不符合

5.      賣出: A) K>80 開始賣直到條件不符合；
     B)當遇到K>80 馬上將之前買入全部賣光

測試方法說明:

1.      做K值運算

2.      將資料做篩選，黃色: K<30買入

              紅色K>80 賣出

PRICE: Adj Close/1000*7

Adj Close: 大盤指數

3.      統計結果並運算

AVG BUY: K<30 黃色區間，平均買入價位

AVG SELL:K>80 紅色區間，平均賣出價位

報酬率A: (AVG SELL- AVG BUY)/AVG BUY 此為平均獲利

IM SELL: K大於80 馬上用此價位全部賣出。

報酬率B: (IM SELL- AVG BUY)/ AVG BUY此為保守估計獲利。

天數: 第一次K值<30到K值>80的區間，也就是一次KD策略交易時間天數

 (AVG BUY數字重複出現，是因為計算用….)

結果A: 2015/4-2013/8

對照大盤K線→ 負報酬率對應黃色空頭區間

結果B: 2010/1-2013/7

對照大盤K線→ 負報酬率對應黃色空頭區間

結果C: 2007/1-2009/12

對照大盤K線→ 負報酬率對應黃色空頭區間

結論:

綜合以上結果，可以看出KD值買賣的方法，基本上都是正報酬，最短六天可以獲得3.5%的報酬率(報酬率B)，更是常常不到兩個月內平均獲利至少達2%以上(報酬率B)，但沒有一種交易方式有100%的勝率，他還是有報酬率為負的時候。報酬率為負的地方用灰底標記。再對照大盤K線圖去看，可以發現負報酬率的時候，都是大盤走空時!!從K線圖配合結果數據，可以看出大盤KD買賣方法，在趨勢向上賺、盤整賺但是在大盤趨勢向下時賠。

聽起來似乎還不錯，但是在仔細看看天數，大盤走空時，平均都在兩個月以上，如果你按照紀律買，每天買一樣的單位，大概一次下跌就差不多把之前辛辛苦苦低買高賣的吐出來(因為天數長，所以投入資金相對大)，所以也不難理解有人向下攤平買，越攤越平，一次股災就輸掉之前獲利。

KD買賣，是相對低買相對高賣的積極策略，如果要避開空頭的損失，不外乎從拉長交易時間與降低風險下手。以下是我大概的想法，總而言之就是要停損設法避開空頭，不要接刀。

拉長交易時間: 相信股價有一天會回來，套牢不賣領股息等解套

降低風險: 看季線、半年線、年線，是否多頭型態

          盤整區間不交易

          大盤指數相對高點不交易EX: 9000↑ or 9300↑….

          指數跌的差不多在進場交易

(以上方法BACKTEST，太辛苦了，還是記住空頭不要買就好…..)